我国有很多古书上都记载有万回的事迹，其中唐人郑棨《天工传信记》上的说法得到了较普遍的认同。据载：万回姓张，虢州乡人。人性痴愚，连父母亲都把他当作猪狗一样看待。他有个哥哥在辽阳当兵，久无音讯，父母认为他的哥哥—定是已经死了，早晚啼哭。万回看到父母如此思念哥哥，就对父母说，准备好要给哥哥的东西，我去看看。第二天他一早上路，到黄昏就回来了，告诉父母说哥哥平安无事。还带回了哥哥的一封信，全家人都非常诧异。因为往返辽东有上万里的路程，他只用了一天的时间，所以人们称他“万回”，还有人亲热的叫他“万回哥哥”。万回可以速报家人的平安，所以到宋代他被人奉祀为可保家庭和合、平安幸福的吉祥之神。明人田汝成《西湖游览志余》载：“宋时，杭城以腊月祀万回哥哥，其像蓬头笑面，身着绿衣，左手擎鼓，右手执棒，云是和合之神，祀之可使人万里外亦能回来，故曰万回，今其祀绝矣”。